Credit spreads between German and Italian sovereign bonds: do one‐factor affine models work?
K Düllmann, M Windfuhr - Canadian Journal of Administrative …, 2000 - Wiley Online Library
In this paper we analyze the credit spread between Italian and German government bonds
after the exchange‐rate agreement in May 1998. We estimate the parameters of two mean …
after the exchange‐rate agreement in May 1998. We estimate the parameters of two mean …
Box-Cox Transformation and Option Pricing
K Miyazaki - Ouyou toukeigaku, 2005 - jstage.jst.go.jp
抄録 時系列分析の定石である Box-Cox 変換は, 金融工学の分野ではあまり知られていない.
金融工学において盛んに利用されているオプション評価モデルの Black-Scholes モデルでは …
金融工学において盛んに利用されているオプション評価モデルの Black-Scholes モデルでは …
On Selection of Moment Conditions in GMMfrom Viewpoints of Quasi-Likelihood
K Miyazaki, H Tsubaki - 電気通信大学紀要, 2003 - uec.repo.nii.ac.jp
In the estimation of parameters of 1-factor spot rate model based on GMM, Chan, Karolyi,
Longstaff and Sanders (1992) introduced moment conditions, which work very well in …
Longstaff and Sanders (1992) introduced moment conditions, which work very well in …
日本国債入札におけるウインブルドン化の可能性
宮崎浩一 - 情報処理学会論文誌数理モデル化と応用 (TOM), 2002 - ipsj.ixsq.nii.ac.jp
論文抄録 密度依存型ジャンプマルコフプロセスを, 国債入札における今後の落札シェアを予測する
ために用いた事例報告である. 国債入札参加者を大きく, 日系証券会社, 外資系証券会社 …
ために用いた事例報告である. 国債入札参加者を大きく, 日系証券会社, 外資系証券会社 …
[PDF][PDF] 金利期間構造モデルとカルマンフィルター: Frank de Jong and Pedro Santa-Clara 論文に対するコメント (不確実性の下での意思決定と数理モデル)
山下晃一郎， 宮崎浩一 - 数理解析研究所講究録, 2006 - repository.kulib.kyoto-u.ac.jp
金利期間構造モデルとカルマンフ ィルター : Frank de Jong and Pedro Santa-Clara 論文に対する
コメント Page 1 RIGHT: URL: CITATION: AUTHOR(S): ISSUE DATE: TITLE: 金利期間構造モデルと …
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