Deriving implied risk-free interest rates from bond and CDS quotes: a model-independent approach
SN Smirnov, VA Lapshin, MZ Kurbangaleev - Optimization and …, 2017 - Springer
We propose a market-consistent approach to the definition and construction of the implied
term structure of the risk-free interest rates which are model-independent with respect to the …
term structure of the risk-free interest rates which are model-independent with respect to the …
Методология оценки срочной структуры безрисковых процентных ставок по котировкам облигаций и CDS различных эмитентов
МЗ Курбангалеев, ВА Лапшин, СН Смирнов - Управление риском, 2015 - elibrary.ru
В работе предложена методология построения кривой безрисковых процентных ставок
по данным об облигациях группы эмитентов различного кредитного качества и …
по данным об облигациях группы эмитентов различного кредитного качества и …