A survey of stochastic continuous time models of the term structure of interest rates
KR Vetzal - Insurance: Mathematics and Economics, 1994 - Elsevier
This paper provides a detailed survey of the financial economics literature pertaining to the
term structure of interest rates. The analysis concentrates exclusively on the application of …
term structure of interest rates. The analysis concentrates exclusively on the application of …
Ein neuer Ansatz zur Bestimmung der Zinsstruktur
M Uhrig, U Walter - Credit and Capital Markets, 1997 - elibrary.duncker-humblot.com
Ein neuer Ansatz zur Bestimmung der Zinsstruktur. Theorie und empirische Ergebnisse für
den deutschen Rentenmarkt Die vorliegende Arbeit stellt ein zweistufiges Verfahren zur …
den deutschen Rentenmarkt Die vorliegende Arbeit stellt ein zweistufiges Verfahren zur …
Estimation of the Nelson‐Siegel parsimonious modeling of yield curves using an exponential GARCH process
AC Christofi - Managerial Finance, 1998 - emerald.com
Refers to previous research on the yields of default‐free securities and uses the Nelson‐
Siegel model for estimating yield curve as a basis for developing a model which …
Siegel model for estimating yield curve as a basis for developing a model which …
[BOOK][B] Die Bewertung von Zinsoptionen
U Walter - 2013 - books.google.com
Page 1 GABLEHR EDITION WISSENSCHAFT Ulrich Walter Die Bewertung von Zinsoptionen
DUN/ Deutscher UniversitätsVerlag GABLER-VEWEG - WESTDEUTSCHER VERLAG Page 2 …
DUN/ Deutscher UniversitätsVerlag GABLER-VEWEG - WESTDEUTSCHER VERLAG Page 2 …
[BOOK][B] Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität: ein Inversionsansatz
M Uhrig - 2013 - books.google.com
Das Management von Zinsänderungsrisiken ist eines der dringendsten Probleme, dem
Finanzintermediäre derzeit gegenüber stehen. Zur Integration von Optionspositionen …
Finanzintermediäre derzeit gegenüber stehen. Zur Integration von Optionspositionen …
[BOOK][B] Konversionsfaktoren für Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen
K Düllmann - 2013 - books.google.com
Klaus Düllmann entwickelt spezielle Konversionsfaktorsysteme, die das
emittentenabhängige Ausfallrisiko der einlieferbaren Anleihen berücksichtigen und …
emittentenabhängige Ausfallrisiko der einlieferbaren Anleihen berücksichtigen und …
Konversionsfaktoren fiir Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen
K DOlimann - Springer
Die vorliegende Arbeit untersucht die theoretischen Eigenschaften und ausgewahlte
Erfolgsfaktoren von Mehremittenten-Futures. Sie liefert wertvolle Erkenntnisse iiber fiir …
Erfolgsfaktoren von Mehremittenten-Futures. Sie liefert wertvolle Erkenntnisse iiber fiir …
[CITATION][C] Ein neuer Ansatz zur Bestimmung der Zinsstruktur
< _value> Uhrig, Marliese, < _value> Walter, Ulrich