Macaulay's theory of duration: 80-year thematic bibliometric review of the literature

SAA Shah, R Sukmana, BA Fianto - Journal of Economic Studies, 2020 - emerald.com
Purpose The purpose of this research is to propose a framework for research on Macaulay
duration and establish future research directions. Design/methodology/approach Thematic …

Benchmark rate risk, duration gap and stress testing in dual banking systems

JA Chattha, SM Alhabshi - Pacific-Basin Finance Journal, 2020 - Elsevier
Islamic commercial banks (ICBs) deal with a variety of risks, a pressing one being
benchmark rates risk or rate of return risk (ROR). The purpose of this study is to measure the …

Duration estimation for bonds and bond portfolios

FJ Fabozzi - Handbook of Finance, 2008 - Wiley Online Library
The major risk faced by participants in the bond market is interest rate risk. An investor or a
portfolio manager can measure the exposure to interest rate changes of a position by …

Joint Behavior of Conventional and Amortizing Bonds' Yields to Maturity under Different Shapes of Spot Curve

ГОР ХАЧАТРЯН - Вестник Армянского государственного …, 2020 - elibrary.ru
В данной статье рассматривается совместное поведение доходностей к погашению по
обычным и амортизационным облигациям в условиях восходящей и нисходяще …

Durationskonzepte für die Praxis der Lebensversicherung zur Quantifizierung von Änderungsrisiken in Zins und Biometrie

M Radermacher - 2021 - 129.217.131.68
Bei der Produktkalkulation von Lebensversicherungen werden Rechnungsgrundlagen
verwendet, die ua aus Zinssätzen und biometrischen Daten bestehen. Aufgrund von …

[BOOK][B] Zinsmanagement in Industrieunternehmen

S Leippe - 2011 - steinbeis-edition.de
In der bankwirtschaftlichen Forschung ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem
Zinsrisikomanagement bereits erfolgt. Die Verfahren zur Zinsrisikomessung wurden …

Strategic interest rate risk management: a corporate ALM perspective

RJ Van der Walt - 2005 - repository.nwu.ac.za
During the early 1980's there was a sudden and dramatic increase in bank failures in the
United States of America. In fact, the situation was so desperate, that it threatened to …