Multi-objective portfolio optimization under tempered stable Lévy distribution with Copula dependence
XL Gong, X Xiong - Finance Research Letters, 2021 - Elsevier
Taking into account the leptokurtosis nature of financial returns distribution and the non-
linear dependence structure of the underlying assets variables in portfolio, the tempered …
linear dependence structure of the underlying assets variables in portfolio, the tempered …
[PDF][PDF] The GARCH-EVT-Copula Model and Simulation in Scenario-based Asset Allocation
PGF McEwan - 2016 - core.ac.uk
Financial market integration, in particular, portfolio allocations from advanced economies to
South African markets, continues to strengthen volatility linkages and quicken volatility …
South African markets, continues to strengthen volatility linkages and quicken volatility …
Estimaciones alternativas del VAR en portafolios de renta fija con distribuciones no normales
JA Tuesta Soto, PA La Rosa Gonzales - 2021 - repositorio.up.edu.pe
La normalidad de los retornos en el cálculo del Value at Risk ha sido siempre un supuesto
polémico, y se ha puesto más en duda luego de la crisis financiera de 2008. En ese sentido …
polémico, y se ha puesto más en duda luego de la crisis financiera de 2008. En ese sentido …
多元偏 t-Copula 模型下新股发行制度与 IPO 抑价研究——基于主板, 中小板和创业板的实证分析
胡志强， 赵美娟 - 经济评论, 2016 - cqvip.com
本文基于1990-2015 年A 股上市公司数据, 以市盈率差动衡量新股发行制度变化, 运用偏t-
Copula 函数分析新股发行制度对IPO 抑价程度的影响. 研究结果表明: 新股发行制度改革前期 …
Copula 函数分析新股发行制度对IPO 抑价程度的影响. 研究结果表明: 新股发行制度改革前期 …